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Monte Carlo Simulación Definición
La simulación de Monte Carlo, también conocida como simulación de probabilidad múltiple, es un modelo de probabilidad utilizado para predecir la probabilidad de que ocurran realmente varios resultados.
Definir la simulación de Monte Carlo en términos sencillos
El ámbito financiero está constantemente intentando predecir los resultados. Ya sea el rendimiento de una acción, o la viabilidad de un individuo que paga su préstamo, los miembros de la comunidad financiera siempre se preguntan qué va a pasar después. Desafortunadamente, incluso las mejores predicciones no son impenetrables al efecto de variables aleatorias. Que como resultado aumenta la posibilidad tanto de riesgo como de incertidumbre para cualquier financiero. La simulación de Monte Carlo, entonces, se utiliza para ayudar a mitigar la posibilidad de resultados imprevistos.
Cómo funciona la simulación Monte Carlo
La forma en que funciona la simulación de Monte Carlo es mediante la sustitución de cualquier factor que tenga una incertidumbre inherente para un rango de valores, como la distribución de probabilidad. Entonces, en lugar de calcular un resultado, la simulación de Monte Carlo puede calcular cientos, incluso miles de resultados, así como la probabilidad de que ocurran dependiendo de dónde caigan en la curva de la distribución.
Predicción con la simulación Monte Carlo
En las finanzas, las simulaciones de Monte Carlo se pueden usar para predecir el movimiento de precios de una acción en particular. Al tener en cuenta los datos históricos de la deriva y volatilidad de la acción, y luego ingresar esos puntos de datos en la simulación; un analista puede determinar la probabilidad de que la acción se mueva de una forma u otra en el futuro.
Más allá de las finanzas
Sin embargo, la simulación de Monte Carlo no se limita simplemente al campo de las finanzas, ya que también se utiliza para predecir los resultados en la física, la ingeniería, la agricultura y en los juegos de azar, que es lo que la simulación fue creada originalmente para ayudar.
Preguntas frecuentes sobre la simulación de Monte Carlo
¿Qué es la simulación Monte Carlo?
La simulación de Monte Carlo, también conocida como simulación de probabilidad múltiple, es un modelo utilizado para predecir las posibilidades de que ocurran realmente varios resultados.
¿Cómo funciona la simulación Monte Carlo?
La forma en que funciona la simulación de Monte Carlo es mediante la sustitución de cualquier factor que tenga una incertidumbre inherente para un rango de valores, como la distribución de probabilidad.
¿Cómo se utiliza la simulación Monte Carlo en las finanzas?
En las finanzas, las simulaciones de Monte Carlo se pueden usar para predecir el movimiento de precios de una acción en particular.
¿Las simulaciones de Monte Carlo son completamente precisas?
Incluso las mejores predicciones como la de Montecarlo no son inmunes al efecto de variables aleatorias, que aumentan la posibilidad de riesgo e incertidumbre para cualquier financiero. La simulación de Monte Carlo, entonces, se utiliza para ayudar a mitigar la posibilidad de resultados imprevistos.
¿Las simulaciones de Monte Carlo se utilizan en otras industrias?
La simulación de Monte Carlo también se utiliza para predecir los resultados en la física, la ingeniería, la agricultura y los juegos de azar. Esto último es para lo que se creó originalmente la simulación.